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【株・FX・仮想通貨】移動平均線の種類とそれぞれの特徴

移動平均線はシンプルなインジケーターであり、多くの投資家に愛用されているインジケーターでもあります。レートの情報から算出されるので、株・FX・仮想通貨など投資対象を選ばず使えるものです

使い方を覚えておけば、投資の際の強い味方になってくれるはずです。この記事では移動平均線の種類や特徴はもちろんのこと、使い方まで解説していきます。移動平均線を使ってみようと思っている方や、移動平均線を使っているけどいまいち結果が出ない方などに読んでいただけたらと思います。使う際の大切なポイントも解説しているので、是非ご一読ください。

移動平均線とは

移動平均線は一定期間の値動きの平均を線として描いたものです。移動平均には

  • 単純移動平均(Simple Moving Average:SAM)
  • 加重移動平均(Weighted Moving Average:WMA)
  • 指数平滑移動平均(Exponential Moving Average:EMA)

などがあり、それぞれ直近価格に対する反応の度合いが違います。

単純移動平均

単純移動平均はシンプルに一定期間のレート(一般的に終値)を合計し平均した数値が使われます。単純移動平均では、すべてのレートを同等に扱っているため、レート情報の鮮度は考慮されていません。

直近のレートの方が過去のレートよりも現在までの情報をより多く織り込んでいるので、本来なら直近のレートの方が重要であるはずです。そこで、鮮度の高いレートを考慮した加重移動平均が登場します。

加重移動平均

加重移動平均では、鮮度の高い情報をより反映させるため日数に応じて重みをつけて調整しています。

例えば、3日加重移動平均の場合であれば、直近(3日目)のデータに3を掛け、2日目のデータに2を掛けることで直近のデータに重みをつけ、直近の影響力を大きくします。

したがって、加重移動平均は直近のレートによる影響を強く受けることになります。このように、加重移動平均で鮮度の高い情報の影響をより強くすることができました。しかし、単純移動平均や加重移動平均では一定期間のレートしか反映されません。

どういうことかと言うと、平均をとるために直近レートが追加されれば、それよりも前のレートは切り捨てられてしまいます。この問題を解決するために登場したのが、指数平滑移動平均です。

指数平滑移動平均

指数平滑移動平均では、直近の価格を2倍にして直近の比重を重くします。そして、昨日までの数値の代わりに昨日までの平均値を使うことで、過去のデータも反映され続けることになります。このようにして、単純移動平均と加重移動平均の問題を解決したものが指数平滑移動平均です。

次はそれぞれの移動平均線を実際のチャートで見てみましょう。

チャートで見る移動平均線

青色の移動平均線が単純移動平均線、黄色が加重移動平均線、赤色が指数平滑移動平均線です。急落の場面を見ると、直近のレートへの反応度合いがよくお判りいただけると思います。黄色の移動平均線が直近のレートに対して素早く反応し、次に赤色、一番遅いのが青色になります。

前述した移動平均線の特徴がわかりやすく出ています。そこで考えるのが、どの移動平均線が一番いいのだろうか?だと思います。結論から言うと、どの移動平均線を使っても問題ありません。

なぜなら、どの移動平均線であっても機能するときもあれば、機能しないときもあるからです。テクニカル分析に絶対はないので、完ぺきに機能することを求めず、前回効いたから今回も効くんじゃないか程度の感覚で良いと思います。

上のチャートでは黄色の加重移動平均線と赤色の指数平滑移動平均線が効いています。

しかし、別の場面では青色の単純移動平均線がよく効いていることがわかります。このように移動平均線などのインジケーターは絶対のものではなく、トレードに一貫性を保たせるための1つの基準でしかありません。

ですから、自分の中でどの移動平均線をどのように使うのか決めておけば、どれを使っても問題ないのです。では、次に移動平均線の具体的な使い方について見ていきましょう。

移動平均線の使い方

移動平均線の使い方はいろいろありますが、よく使われるものに

  • ゴールデンクロスとデッドクロス
  • 押し戻り

などがあります。まずはゴールデンクロス・デッドクロスから見ていきましょう。

ゴールデンクロス・デッドクロス

移動平均線の使い方でよく使われているものに、ゴールデンクロス・デッドクロスがあります。ゴールデンクロス・デッドクロスは相場の反転を示すサインとして知られています。

長期の移動平均線を短期の移動平均線が下から上抜けるゴールデンクロス

ゴールデンクロスとは長期の移動平均線を短期の移動平均線が下から上抜けることを言います。

上のチャートのように白の移動平均線(長期)を赤の移動平均線(短期)が下から上抜けることでゴールデンクロスが発生し、相場が下落から上昇へ転換するサインとなっています。

長期の移動平均線を短期の移動平均線が上から下抜けるデッドクロス

デッドクロスとは長期の移動平均線を短期の移動平均線が上から下抜けることを言います。

上のチャートのように、赤の移動平均線が白の移動平均線を上から下抜けることでデッドクロスが発生し、相場が上昇から下落へと転換するサインとなっています。

ゴールデンクロス・デッドクロスで相場の方向性を確認する

相場の方向性を確認するためにもゴールデンクロス・デッドクロスを使うことができます。ただし、気をつけなければならないのが、上限と下限が決まっているようなレンジ相場の時です。

レンジ中のゴールデンクロス・デッドクロスに要注意

上のチャートのように、ゴールデンクロスとデッドクロスが頻繁に出現するも、上にも下にも行けずレンジを形成しているときは、いわゆる「だまし」としてのゴールデンクロス・デッドクロスが頻発するので注意が必要です。

しかし、このような現象を逆手にとってレンジの出現と考えることもできます。1回目のデッドクロスで下降トレンドの発生を信じて下落についていきます。しかし、反転してゴールデンクロスが出てきたタイミングで白の水平線の間のレンジの可能性を考えることもできます。

このように、本来なら下落トレンドの発生を信じて戻りから売るというシナリオを持っていても、そうならなかった場合のシナリオも用意しておくことでレンジの上限付近から売り、下限付近から買いというレンジのシナリオに移行していくこともできるようになります。

ですので、ゴールデンクロス・デッドクロスにおいては、反転を示すサインであるとともに、想定通りの動きにならなかった場合のレンジの可能性も考えておきましょう。次は移動平均線の押し戻りとしての役割を見ていきます。

押し戻り

押し戻りとは上昇トレンド時の押し目、下降トレンド時の戻り目と言う意味です。レンジ内では移動平均線はほとんど機能しないので、トレンド発生時に押し戻りとして使っていくことになります。

なぜなら、レンジ内では上限と下限付近が意識されるため、レンジの中での動きは規則性が認識しにくく移動平均線も意識されず、ほとんど機能しないからです。

利益幅と損失幅の比率の観点からも、レンジの中間付近で推移している移動平均線を使ってエントリーしてしまえば、損切りポイントから離れているため損失は大きくなる一方で、利益確定ポイントからは近いので、利益は小さくなってしまいます。

つまり、レンジの中で移動平均線を使ってトレードをするとリスク・リターン比の悪いトレードになってしまうのです。実際のチャート使って見ていきましょう。

レンジ相場とトレンド相場での移動平均線

上のチャートを見てみると、下降トレンド→レンジ→上昇トレンドと推移していることがわかります。1から4までの場面を移動平均線と絡めて解説していきます。

  1. 下降トレンドが発生していて、移動平均線を基準に下落していることがわかります。
  2. 移動平均線を基準に下落していましたが、移動平均線を上抜けてきました。ここで、もしかしたら下降トレンドが終了したのかな?と考えることができます。そして、下げないけど上げない状態が確認されレンジへと移行します。
  3. レンジ内では移動平均線をまたいでいて、移動平均線が機能していません。しかし、レンジの終盤に入るとレンジ上限下限付近で移動平均線がサポートやレジスタンスとして機能するような場面が出てきます。上のチャートでもレンジ後半で移動平均線がサポートとして機能してきて、レンジブレイクの可能性が期待される場面があります。しかし、このようなポイントで買っていくと、レンジの上限間近なので、もし移動平均線が機能しなかった場合を考えると、損切り幅が大きくなってしまいます。移動平均線を使うのであれば、欲張ってレンジ内でエントリーするよりも、やはりトレンドが発生した後に使った方がトータルではいい成績が残るのではないかと思います。
  4. レンジを上にブレイクして、上昇トレンドが発生してから移動平均線に寄ってきて反発したあたりから買っていく方が勝ちやすくなります。

最後に移動平均線のメリットデメリットについて見ていきましょう。

移動平均線のメリットデメリット

移動平均線を使うことのメリットデメリットを解説していきます。まず、メリットから見ていきましょう。

移動平均線のメリット

  • 押し戻りの基準ができる
  • 自動で描画されるので、手間がかからない
  • 方向性の認識に使える

などがあります。1つずつ解説していきます。

押し戻りの基準ができる

移動平均線を押し戻りの基準として使うことで、トレードの一貫性を保つことができます。押し戻りの基準として自動で描画されるので、自分なりのエントリールールを決めておくことでエントリー時に迷いが生じません。

自動で描画されるので、手間がかからない

通常トレンドラインを引くには安値と安値、または高値と高値を自分で結んでラインを引かなければなりません。しかし、移動平均線は期間や種類を設定しておくことで自動で描画されます。

ですので、トレンドラインのようにどの安値を基準にラインを引こうか、どの高値を基準にラインを引こうかなどで迷うことがなくなります。

方向性の認識に使える

自動で描画されるので、方向性の認識も客観的に把握することができます。移動平均線が上向きなら上昇トレンドの可能性が高く、下向きなら下降トレンドの可能性が高い、またはゴールデンクロスなら上昇トレンドが発生した可能性が高く、デッドクロスなら下降トレンドが発生した可能性が高いなど方向性の認識に使うことができます。

移動平均線のデメリット

では、次に移動平均線を使うことのデメリットを解説していきます。移動平均線に限らずインジケーター全般に言えることですが、その時の相場に最適化できてしまうことです。一見するとメリットのように見えますが、デメリットとして考えられます。

最適化できること

移動平均線は設定期間を変更すれば、いくらでも過去の相場に合わせて最適化ができてしまいます。ですから、ついつい一番機能しやすそうな移動平均線の設定数値を使いたくなってしまいますよね。

しかし、いくらその時の相場に合わせたとしても、機能しないときは必ずやってきます。その時に再度相場に合わせて数値を変えていては基準としての意味がなくなってしまいます。ですので、相場に合わせるよりも 自分の使い方を明確に決めておくことを優先させるべきです。

使い方を明確にしておけば、トレードに迷いがなくなります。迷いはトレードにおいて害になってしまうので、事前に排除しておかなければなりません。

上のチャートを見ていただけるとわかるように、 青色の移動平均線でレジスタンスされてから下げていたり、 赤色の移動平均線まで上げてレジスタンスされてから下げていたり、 黄色の移動平均線まで上昇してレジスタンスされてから下げていたり、その時々で違った動きをします。

移動平均線の使い方を明確にしておかなければ、

  • ある時は青色の移動平均線から売ってみたけど、損切りになってしまった
  • タイミングが早かったのかなと考えて、別の時には黄色の移動平均線まで戻ってくるのを待っていたら、青の移動平均線から下げていってしまった
  • やっぱり早いタイミングで下げていくんだと考えて、今度は青色の移動平均線から売ってみたら、また損切りになってしまった

などのように、何を基準にトレードするのかを決めておかなければ、その時々の感覚に頼ったトレードになってしまいます。自分の中で使い方が定まっていなければ、 どの移動平均線を使っていいのか迷うことになり、基準としての意味がなくなってしまいます。

迷いが生じれば判断が鈍り躊躇してしまったり、判断できずに感覚に頼ったトレードになってしまったり、と悪影響が出ることになってしまいます。 このようなことにならないためにも移動平均線を使うときの自分なりのルールを明確に定めておきましょう。

まとめ

以上、移動平均線の種類と特徴から使い方を見てきました。移動平均線の種類や使い方はいろいろとありますが、すべてを使う必要はなく、自分に合ったものを1つか2つ使えば十分だと思います。

それよりも大切なことは使い方を決めておき、自分なりの検証をしていくことです。また、実際に使ってみないことには何が自分に足りないのかがわかりません。

ある程度の検証を行い、実際に使ってみることでいろいろな気づきを得られます。気づきを得ながらその都度修正をしていき、あなたなりの移動平均線の使い方を構築してきましょう。

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